№ 1 (01.01.2024 - 31.03.2024)
Содержание номера
Фамилии (докладчики из России и СНГ):
а - б - в - г - д - е - ж - з - и - к - л - м - н - о - п - р - с - т - у - ф - х - ц - ч - ш - щ - э - ю - я
Фамилии (иностранные докладчики):
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
- Ломшаков Д.А. / Lomshakov D.A.
-
Тенденции развития бессрочных фьючерсов на срочном рынке Московской биржи / Perpetual futures development trends on the Moscow Exchange derivatives market
Аннотация: Статья посвящена тенденциям развития фьючерсным контрактам без даты экспирации на российском срочном рынке. В статье выделены преимущества данных инструментов, актуальное предложение на Московской бирже и их детальная спецификация. Рассмотрены основные аспекты расчета вариационной маржи по фьючерсам такого типа и каким образом Мосбиржа обеспечивает стабильность цен с помощью инструмента фондирования.
Ключевые слова: бессрочный фьючерсный контракт, гарантийное обеспечение, вариационная маржа, спецификация контракта, фондирование, базовый актив
Annontation: The article is devoted to the development trends of futures contracts without an expiration date on the Russian derivatives market. The article highlights the advantages of these instruments, the current offer on the Moscow Exchange and their detailed specification. The main aspects of calculating variation margin on futures of this type and how the Moscow Exchange ensures price stability with the help of a funding instrument are examined.
Keywords: perpetual futures contract, collateral, variation margin, contract specification, funding, underlying asset
Текст статьи
Подробнее
Скрыть
1
Все страницы
|